Az MNB által alkalmazott top-down stresszteszt módszertanban minden bankra azonos módszerekkel és egységes paraméterezéssel készülnek el a számítások. Az egyes bankok ebben a megközelítésben modellezési szempontból csak a mérleg- és eredménykimutatás adataikban különböznek egymástól. Az egységes módszertan egyrészt segíti a bankok közötti összehasonlíthatóságot, másrészt, mivel a számítás csak statisztikai adatszolgáltatásokból származó információkra támaszkodik, az MNB ezt a tesztet a bankok közreműködése nélkül el tudja készíteni. A megközelítés hátránya, hogy az adott bankra jellemző, egyedi működést nem képes teljesen visszatükrözni. Amennyiben egy bank sokkal szigorúbb hitelelbírálási rendszer mellett folyósította a hiteleit, mint a többi bank, a bankrendszeri átlagnál kedvezőbb lehet a hitelportfóliójának minősége. Az egységesen alkalmazott paraméterezés ekkor a valóságosnál kedvezőtlenebb eredményeket hoz ennél a banknál. Részletesebb termékbontás alkalmazásával a termékstruktúra eltéréseiben is tükröződő különbségeket meg lehet ugyan ragadni, de azt nem, ha az egyes bankok által nyújtott azonos típusú hitelek között érdemi minőségbeli különbség van.

Források:

MNB (2013): Stressztesztek a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában. MNB-tanulmányok 109., 2013.

https://www.mnb.hu/letoltes/mt109-vegleges.pdf

2022. 10. 21.