A várható hitelezési veszteség. Ha ismerjük a PD, LGD és EAD értékeket, akkor a várható hitelveszteség összege meghatározható az alábbi összefüggés alapján:

várható hitelveszteség (Expected Loss) = nemteljesítés valószínűsége * nemteljesítéskori veszteségráta * kitettség összege

Vagy rövidítésekkel jelölve:
EL = PD * LGD * EAD

Források:

Bankszövetség (2018): Bankmenedzsment – Banküzemtan. Szerk.: Kovács L. – Marsi E., pp. 81.

https://www.bankszovetseg.hu/Public/publikacio/Bankmenedzs_bank%C3%BCzemtan.pdf

2022. 10. 21.