A stressztesztek arra adják meg a választ, hogy kedvezőtlen makrogazdasági körülmények között a bankrendszer tőketöbblete, illetve likviditási puffere elégséges-e ahhoz, hogy további intézkedések nélkül is képes legyen megőrizni stabil működését. Különböző makrogazdasági forgatókönyvek hatásai kerülnek számszerűsítésre az egyes intézményeknél. Így megvizsgálható, hogy egy esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen eseménysor milyen hatással lenne a bankrendszerre. Ezzel nem csak a bankrendszer sokkellenálló képességét lehet mérni, hanem a kockázatok feltárásában és a kedvezőtlen eseményekre való felkészülésben is támpontot nyújt. A stressztesztek legalapvetőbb jellemzője maga a vizsgált kockázat. Ennek megfelelően léteznek likviditási stressztesztek, illetve piaci kockázattal kiegészített hitelkockázati stressztesztek.

Források:

MNB (2013): Stressztesztek a Magyar Nemzeti Bank gyakorlatában. MNB-tanulmányok 109., 2013.

https://www.mnb.hu/letoltes/mt109-vegleges.pdf

2022. 10. 21.