Ha egy bank portfóliója nem diverzifikált, hanem vannak benne az eszközoldal nagyságrendjét meghatározó egyedi, nagy tételek, vagy valamely közös tényezőtől (például ágazati hovatartozástól) függő, ennek megfelelően bizonyos időszakokban viselkedésükben erős korrelációt mutató, összességében a portfólió egészére jelentős hatást gyakorolni képes tételek, akkor a bank koncentrációs kockázatot fut. A koncentrációs kockázatot leginkább a hitelkockázattal összefüggésben szokták megemlíteni, de valójában a koncentrációk gyakran több (hitelezési, piaci, működési, likviditási) kockázattípuson keresztül, egymással kölcsönhatásban fejtik ki befolyásukat.

Források:

Bankszövetség (2018): Bankmenedzsment – Banküzemtan. Szerk.: Kovács L. – Marsi E., pp. 111.

https://www.bankszovetseg.hu/Public/publikacio/Bankmenedzs_bank%C3%BCzemtan.pdf

2022. 10. 21.